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Klimarisikostresstest der EZB

Autoren:
Tim Sutterer
Hoang Nguyen
Kategorie:
Business Consulting
Schlagwort:
Risikomanagement
Financial Reporting
Business Consulting
Sustainable Finance
Referenz

Im ersten Quartal des Jahres 2022 führt die EZB einen aufsichtlichen Stresstest rund um das Thema Klimarisiko durch, um beurteilen zu können, wie gut Kreditinstitute auf finanzielle und wirtschaftliche Schocks aufgrund von Klimarisiken vorbereitet sind. 104 „signifikante“ Banken sind zur Teilnahme eingeladen, wovon eine schweizerische Großbank von Beratern der movisco AG bei dieser „Übung“ unterstützt wird.

 

Ziel des Projekts ist es, Teile von Modul 2 des Klimastresstests in Einklang mit der Methodik und in Abstimmung mit bestehenden Reportings (wie bspw. FINREP) konsistent und sachgerecht zu befüllen.

Ausgangslage:

Eines der Hauptziele des Stresstests ist, die Fähigkeit von Banken und Aufsichtsbehörden zur Bewertung von Klimarisiken zu verbessern. Der Stresstest zielt auf spezifische Sektoren ab, welche besonders dem Klimarisiko ausgesetzt sind und nicht auf die Gesamtbilanz der Banken. Mit Hilfe des Stresstests sollen Schwachstellen, Herausforderungen und Best Practices der Banken im Zusammenhang mit der Steuerung von Klimarisiken identifiziert werden. Der Stresstest hat keine direkte Auswirkung auf das Kapital der Bank, der aufsichtliche Überwachungsprozess „SREP“ soll jedoch um qualitative Komponenten zum Klimarisiko erweitert werden.

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